| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Ekonometriye Giriş | IKT3830 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ İktisat Lisans Programı Seçmeli @ İşletme Lisans Programı (%30 İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İktisat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Hüseyin Taştan |
| Dersi Veren(ler) | Hüseyin Taştan, Hasan Ağan Karaduman |
| Asistan(lar)ı | Alican Yıldırım |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı finans alanında kullanılan modern ekonometri ve zaman serileri tekniklerinin teorik ve uygulamalı biçimde öğrenciye öğretilmesidir. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Finansal zaman serilerine giriş, temel zaman serileri modelleme teknikleri, ARIMA ve Box-Jenkins, durağanlık ve durağanlık testleri, eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri, Finansal piyasalarda volatilitenin modellemesi: ARCH ve GARCH modelleri, Doğrusal olmayan zaman serisi analizi. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci finansal zaman serilerinin ekonometrik analiz yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriye sahip olacaktır.
- Bu derste öğrendiği yöntemleri kendi araştırmalarında kullanabilme becerisini edinecektir.
- Finansal zaman serileri analizinde kullanılan en az bir bilgisayar yazılımı hakkında işlevsel bilgi sahibi olacaktır.
- Öğrenciler ekonometrik modellerden hareketle finansal kararlar verebilir.
- Öğrenciler finanstaki ekonometrik yöntemlere dair literatürü anlamlandıracak duruma gelir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Finansal zaman serilerinin temel özellikleri | Brooks Ch1 |
| 2 | İstatistik ve matematik kavramlarının gözden geçirilmesi | Brooks Ch2 |
| 3 | Ekonometrik Tahmin Yöntemlerinin gözden geçirilmesi | Brooks Ch3, Ch4 |
| 4 | Ekonometrik Tahmin Yöntemlerinin gözden geçirilmesi_devam | Brooks Ch5 |
| 5 | Box-Jenkins yaklaşımı ve Öngörü | Brooks Ch6 |
| 6 | Durağanlık ve Birim Kök Testleri | Brooks Ch8 |
| 7 | Volatilite modelleri: ARCH – GARCH modelleri | Brooks Ch9 |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Volatilite modelleri devam- diğer ARCH modelleri, EGARCH, TARCH, PARCH. | Brooks Ch9 |
| 10 | Eşbütünleşme Kavramı ve Hata Düzeltme Modelleri | Brooks Ch8 |
| 11 | Uygulama Çalışması | Brooks Ch 5-6-8-9 |
| 12 | Vektör Otoregresif Model | Brooks Ch7 |
| 13 | Çok değişkenli volatilite modelleri MGARCH | Brooks Ch9 |
| 14 | Doğrusal-Olmayan Finansal Zaman Serisi Modelleri | Brooks Ch10 |
| 15 | ||
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 5 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 5 | 4 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|
