Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Finansta Ekonometrik Yöntemler IKT520737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat ABD İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat ABD İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin Taştan
Dersi Veren(ler)Hüseyin Taştan, Hasan Ağan Karaduman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı finans alanında kullanılan modern ekonometrik yöntemleri orta/ileri düzeyde öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiFinansal Zaman Serileri ve Getiri, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri, Koşullu Değişen Varyans Modelleri, Çok Değişkenli Finansal Zaman Serisi Analizi, Riske Maruz Değer, Temel Bileşen Analizi ve Faktör Modelleri, Sürekli-zaman Modelleri, State Space Modelleri ve Kalman Filtresi, Markov Zinciri Mone Carlo Metodu.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fan ve Yao. 2017.Elements of Financial Econometrics. Cambridge University Press. (FY)
  • Boffelli ve Urga. 2016. Financial Econometrics with Stata. Stata Press. (BU)
  • Tsay. 2010. Analysis of Financial Time Series. 3. Baskı. Wiley. (Tsay)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler finans uygulamalarında sıklıkla kullanılan tahmin ve test yöntemleri hakkında işlevsel bilgi sahibi olacaktır.
  2. Öğrenciler ekonometrik modelleme, tahmin ve çıkarsama yöntemlerini kullanarak finans alanında uygulamalı bağımsız araştırma yürütebilme bilgi ve becerisi kazanacaktır.
  3. Öğrenciler birden fazla ekonometri programını amaçlarına uygun olarak kullanabilecektir.
  4. Öğrenciler finansal karar alma süreçlerinde ekonometrik yöntemleri kullanabilecektir.
  5. Öğrenciler finansal ekonometrik yöntemlere dair güncel litratüre hakim olacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Finansal Zaman Serileri ve GetiriFY Ch1, BU Ch1, Tsay Ch1
2Doğrusal Zaman Serisi Modelleri FY Ch2, BU Ch2, Tsay Ch2
3Koşullu Heteroskedastik Modeller FY Ch 3, BU Ch3, Tsay Ch3
4Doğrusal Olmayan Modeller Tsay Ch4
5Yüksek Frekanslı Veri AnaliziTsay Ch5
6Sürekli Zaman ModelleriFY Ch9, Tsay Ch6
7Ekstrem Değerler ve VaR BU Ch5-6, Tsay Ch7
8Ara Sınav 1
9Çok Değişkenli Zaman Serisi ModelleriFY Ch 4, Tsay Ch8
10Temel Bileşen Analizi ve Faktör ModelleriFY Ch 6, Tsay Ch9
11Çokdeğişkenli Oynaklık ModelleriBU Ch4, Tsay Ch10
12State Space Modelleri Tsay Ch11
13Kalman FiltresiTsay Ch11
14Markov Zinciri Monte Carlo MetoduTsay Ch12
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev830
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev89
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok