Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Portföy OptimizasyonuIST512237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüGülder Kemalbay
Dersi Veren(ler)Gülder Kemalbay
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı klasik ortalama-varyans modeli yanı sıra çeşitli portföy optimizasyon modelleri ve çözümlerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriği: Kuadratik Optimizasyon, Markowitz Ortalama-Varyans Modeli, Etkin Sınır, Yüksek Momentler ile Portföy Optimizasyonu Modeli, Finansal Uygulamalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Optimizasyon teorisinin finanstaki uygulamalarından portföy seçimi problemini tanır,
  2. Riski minimize ve getiriyi maksimize etmeyi öğrenir,
  3. Modern portföy optimizasyon modellerini kavrar,
  4. Yüksek mertebe momentler ile portföy seçer,
  5. Portföy performans ölçülerini öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Optimizasyon Teorisine Giriş
2Karesel Programlama
3Portföy Yönetimine Giriş
4Portföy Beklenen Getirisi ve Riski
5Riskin Alternatif Ölçütleri
6Markowitz Portföy Teorisi, Etkin Sınır
7Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Lineer Olmayan Programlama
10Yüksek Momentler ile Portföy Seçimi
11Yüksek Momentler ile Portföy Seçimi
12Portföy Performans Ölçüleri
13Finansal Uygulamalar
14Finansal Uygulamalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması138
Derse Özgü Staj
Ödev124
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)124
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)136
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok