Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uygulamalı Finansal EkonometriISL614337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Güler Aras
Asistan(lar)ıÖzlem Kutlu Furtuna
Dersin AmacıBu dersin amacı, finans alanındaki ampirik konuların ve tekniklerin çalışılarak, modern ekonometrik tekniklerin finans teorisi çerçevesinde aktarılmasıdır.
Dersin İçeriğiFinansal Veri ve Ekonometriye İlişkin Temel Kavramlar, Klasik Doğrusal Regresyon Modelleri, Birim Kök Testleri, Riske Maruz Değer, Tek Değişkenli Zaman Serisi Modellemeleri ve Tahminleri, Çok Değişkenli Modeller, Volatilite ve Korelasyon Modelleri – GARCH Modeli, ARCH Modeli, Simülasyon Yöntemleri, Yapay Sinir Ağları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler -Finansal ekonometri alanında temel kavram ve konuları açıklayabilecektir.
  2. - Temel kavramları karar verme sürecinde uygulayabilecektir.
  3. Metodolojik yöntemlerin kullanılması
  4. Güncel finans konularının tartışılması

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Finansal Ekonometriye GirişWang2009; ss.1-15
2Finansal Veri ve Ekonometriye İlişkin Temel KavramlarWang2009; ss.15-30
3Klasik Doğrusal Regresyon ModelleriWang2009; ss.15-30
4Birim Kök TestleriWang2009; ss.45-58
5Riske Maruz DeğerWang2009; ss.131-151
6Tek Değişkenli Zaman Serisi ModellemeleriWang2009; ss.168-180
7Tek Değişkenli Zaman Serisi TahminleriWang2009; ss.180-198
8Ara Sınav 1
9Çok Değişkenli ModellerWang2009; ss.226-235
10Volatilite ve Korelasyon Modelleri – GARCH ModeliWang2009; ss.66-78
11Volatilite ve Korelasyon Modelleri – ARCH ModeliWang2009; ss.68-89
12Simülasyon YöntemleriWang2009; ss.113-131
13Panel Data AnaliziWang2009; ss.250-278
14Örnek Finansal Olay Çalışmalarıİlgili kitap ve makaleler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri315
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev225
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok