| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı Finansal Ekonometri | ISL6143 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İşletme Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Güler Aras |
| Dersi Veren(ler) | Güler Aras |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, finans alanındaki ampirik konuların ve tekniklerin çalışılarak, modern ekonometrik tekniklerin finans teorisi çerçevesinde aktarılmasıdır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Finansal Veri ve Ekonometriye İlişkin Temel Kavramlar, Klasik Doğrusal Regresyon Modelleri, Birim Kök Testleri, Riske Maruz Değer, Tek Değişkenli Zaman Serisi Modellemeleri ve Tahminleri, Çok Değişkenli Modeller, Volatilite ve Korelasyon Modelleri – GARCH Modeli, ARCH Modeli, Simülasyon Yöntemleri, Yapay Sinir Ağları |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, finansal ekonometriye ilişkin temel kavramları ve modelleri tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir.
- Finansal veriler üzerinde klasik ve modern ekonometrik yöntemleri uygulayarak analiz yapabileceklerdir.
- Zaman serisi modelleri, volatilite analizleri ve risk ölçüm tekniklerini ampirik olarak yorumlayabileceklerdir.
- Güncel finansal konulara yönelik ekonometrik yaklaşımları tartışma ve değerlendirme becerisi kazanacaklardır.
- Finansal karar alma süreçlerinde yapay sinir ağları ve simülasyon gibi ileri düzey modelleme tekniklerini kullanabileceklerdir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| PÇ-2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| PÇ-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| PÇ-8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| PÇ-9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Finansal Ekonometriye Giriş | Wang2009; ss.1-15 |
| 2 | Finansal Veri ve Ekonometriye İlişkin Temel Kavramlar | Wang2009; ss.15-30 |
| 3 | Klasik Doğrusal Regresyon Modelleri | Wang2009; ss.15-30 |
| 4 | Birim Kök Testleri | Wang2009; ss.45-58 |
| 5 | Riske Maruz Değer | Wang2009; ss.131-151 |
| 6 | Tek Değişkenli Zaman Serisi Modellemeleri | Wang2009; ss.168-180 |
| 7 | Tek Değişkenli Zaman Serisi Tahminleri | Wang2009; ss.180-198 |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Çok Değişkenli Modeller | Wang2009; ss.226-235 |
| 10 | Volatilite ve Korelasyon Modelleri – GARCH Modeli | Wang2009; ss.66-78 |
| 11 | Volatilite ve Korelasyon Modelleri – ARCH Modeli | Wang2009; ss.68-89 |
| 12 | Simülasyon Yöntemleri | Wang2009; ss.113-131 |
| 13 | Panel Data Analizi | Wang2009; ss.250-278 |
| 14 | Örnek Finansal Olay Çalışmaları | İlgili kitap ve makaleler |
| 15 | İlgili kitap ve makaleler | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 15 |
| Sunum/Jüri | 3 | 15 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 25 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 20 | |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 14 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|
