Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Finansta Stokastik Süreçler MTM521337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörüİnci Albayrak
Dersi Veren(ler)Fatih Taşçi
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFinansta stokastik süreçlerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriğiÇeşitli stokastik süreçlerin tanım, özellik ve sınıflandırması. Poisson süreci, doğumölüm süreçleri, Markov zinciri ve süreci, yenileme teorisi ve ilişkili süreçleri ve Martingaller.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • “Stochastic Processes for Insurance and Finance” by Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, and Jozef Teugels.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bir stokastik sistemi tanımlar.
  2. Bu sistemi modeller.
  3. Bu sistemi analiz eder.
  4. Analitik düşünce yapısı gelişir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırılması İlgili Kaynaklar
2Risk süreçleri İlgili Kaynaklar
3Poisson süreci İlgili Kaynaklar
4Yenilenme Süreci İlgili Kaynaklar
5Yenilenme Süreci İlgili Kaynaklar
6Rasgele yürüyüşler İlgili Kaynaklar
7Rasgele yürüyüşler İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Markov Zincirleri , 1. Vizeİlgili Kaynaklar
10Sürekli zamanlı Markov Süreci İlgili Kaynaklar
11Sürekli zamanlı Markov Süreci İlgili Kaynaklar
12Martingale teknikleri İlgili Kaynaklar
132. Vizeİlgili Kaynaklar
14Stokastik integralller ve Ito formülü İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1413
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği12
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok